Het belang van uitsluitingsbeperkingen in instrumentele variabelen

In veel vakgebieden, waaronder statistieken en economie, vertrouwen onderzoekers op geldige uitsluitingsbeperkingen wanneer ze uitkomsten schatten met behulp van instrumentele variabelen (IV) of exogene variabelen. Dergelijke berekeningen worden vaak gebruikt om het causale effect van een binaire behandeling te analyseren.

Variabelen en uitsluitingsbeperkingen

Losjes gedefinieerd, wordt een uitsluitingsbeperking als geldig beschouwd zolang de onafhankelijke variabelen niet direct de afhankelijke variabelen in een vergelijking beïnvloeden. Onderzoekers vertrouwen bijvoorbeeld op randomisatie van de steekproefpopulatie om vergelijkbaarheid tussen de behandelings- en controlegroepen te waarborgen. Soms is randomisatie echter niet mogelijk.

Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals een gebrek aan toegang tot geschikte populaties of budgettaire beperkingen. In dergelijke gevallen is de beste praktijk of strategie het vertrouwen op een instrumentele variabele. Simpel gezegd, de methode voor het gebruik van instrumentele variabelen wordt gebruikt om causale relaties te schatten wanneer een gecontroleerd experiment of studie eenvoudigweg niet haalbaar is. Dat is waar geldige uitsluitingsbeperkingen van toepassing zijn. 

Wanneer onderzoekers instrumentele variabelen gebruiken, vertrouwen ze op twee primaire veronderstellingen. De eerste is dat de uitgesloten instrumenten onafhankelijk van het foutenproces worden verdeeld. De andere is dat de uitgesloten instrumenten voldoende gecorreleerd zijn met de opgenomen endogene regressoren. Als zodanig stelt de specificatie van een IV-model dat de uitgesloten instrumenten de indirecte variabele alleen indirect beïnvloeden. 

Dientengevolge worden uitsluitingsbeperkingen beschouwd als waargenomen variabelen die van invloed zijn op de behandelingstoewijzing, maar niet op de uitkomst van een rente afhankelijk van de behandelingstoewijzing. Als daarentegen wordt aangetoond dat een uitgesloten instrument zowel directe als indirecte invloeden op de afhankelijke variabele heeft, moet de uitsluitingsbeperking worden afgewezen.

Het belang van uitsluitingsbeperkingen

In gelijktijdige vergelijkingssystemen of een stelsel vergelijkingen zijn uitsluitingsbeperkingen van cruciaal belang. Het simultane vergelijkingssysteem is een eindige reeks vergelijkingen waarin bepaalde veronderstellingen worden gemaakt. Ondanks het belang ervan voor de oplossing van het vergelijkingssysteem, kan de geldigheid van een uitsluitingsbeperking niet worden getest, omdat de voorwaarde een niet-waarneembare.

Uitsluitingsbeperkingen worden vaak intuïtief opgelegd door de onderzoeker, die vervolgens moet overtuigen van de aannemelijkheid van die veronderstellingen, wat betekent dat het publiek de theoretische argumenten van de onderzoeker moet geloven die de uitsluitingsbeperking ondersteunen..

Het concept van uitsluitingsbeperkingen geeft aan dat sommige van de exogene variabelen niet in sommige vergelijkingen voorkomen. Vaak wordt dit idee uitgedrukt door te zeggen dat de coëfficiënt naast die exogene variabele nul is. Deze verklaring kan deze beperking (hypothese) testbaar maken en kan een simultaan vergelijkingssysteem identificeren.

bronnen

• Schmidheiny, Kurt. "Korte handleidingen voor micro-elektronische meetkunde: instrumentele variabelen." Schmidheiny.name. Herfst 2016.
• Universiteit van Manitoba Rady Medewerkers van de faculteit Gezondheidswetenschappen. "Inleiding tot instrumentele variabelen." UManitoba.ca.