Definitie en voorbeeld van een Markov-overgangsmatrix

Een Markov-overgangsmatrix is ​​een vierkante matrix die de waarschijnlijkheid beschrijft van het verplaatsen van de ene toestand naar de andere in een dynamisch systeem. In elke rij staan ​​de kansen om van de staat die door die rij wordt voorgesteld naar de andere staten te gaan. Zo voegen de rijen van een Markov-overgangsmatrix elk toe aan één. Soms wordt een dergelijke matrix zoiets als Q (x '| x) aangeduid die op deze manier kan worden begrepen: dat Q een matrix is, x de bestaande status is, x' een mogelijke toekomstige status is, en voor elke x en x 'in het model, de kans om naar x 'te gaan, gegeven dat de bestaande status x is, zijn in Q.

Termen gerelateerd aan Markov Transition Matrix

• Markov-proces
• Markov-strategie
• Markov's ongelijkheid

Bronnen op Markov Transition Matrix

• Wat is econometrie?
• Hoe een pijnloos econometrics-project te doen
• Econometrie Term Paper Suggesties

Een scriptie schrijven of een essay op de middelbare school / universiteit? Hier zijn enkele startpunten voor onderzoek naar Markov Transition Matrix:

Tijdschriftartikelen over Markov Transition Matrix

• Het schatten van de tweede grootste eigenwaarde van een Markov-overgangsmatrix
• Het schatten van een Markov-overgangsmatrix op basis van waarnemingsgegevens
• Convergentie tussen Chinese provincies: een analyse met behulp van Markov-overgangsmatrix