Het verhaal van De wals van BaltimoreDe ontwikkeling is net zo fascinerend als het creatieve product. Eind jaren tachtig ontdekte de broer van Paula dat hij hiv-positief was. Hij had zijn zus gevraagd mee te gaan op een reis door Europa, maar Paula Vogel kon de reis niet maken. Toen ze later ontdekte dat haar broer stierf, had ze er duidelijk spijt van dat ze de reis niet had genomen, op zijn zachtst gezegd. Na Carl's dood schreef de toneelschrijver De wals van Baltimore, een fantasierijke ravotten van Parijs door Duitsland. Het eerste deel van hun reis samen voelt als bruisende, adolescente dwaasheid. Maar de dingen worden meer onheilspellend, mysterieus sinister en uiteindelijk nuchter omdat Paula's verbeelding de uiteindelijke realiteit van de dood van haar broer moet aanpakken.
In de aantekeningen van de auteur geeft Paula Vogel regisseurs en producenten toestemming om een afscheidsbrief herdrukken geschreven door Paula's broer, Carl Vogel. Hij schreef de brief een paar maanden voordat hij stierf aan aids-gerelateerde longontsteking. Ondanks de trieste omstandigheden is de brief vrolijk en humoristisch en geeft hij instructies voor zijn eigen herdenkingsdienst. Onder de opties voor zijn dienst: "Open kist, volledige sleep." De brief onthult het flamboyante karakter van Carl en zijn aanbidding voor zijn zus. Het zet de perfecte toon voor De wals van Baltimore.
De hoofdrolspeler in De wals van Baltimore heet Ann, maar ze lijkt het dun verhulde alter ego van de toneelschrijver te zijn. Aan het begin van het stuk loopt ze een fictieve (en grappige) ziekte op genaamd ATD: 'Acquired Toilet Disease'. Ze verkrijgt het door eenvoudig op een kindertoilet te zitten. Zodra Ann ontdekt dat de ziekte dodelijk is, besluit ze naar Europa te reizen met haar broer Carl, die vloeiend meerdere talen spreekt, en die ook overal een speelgoedkonijn bij zich heeft.
De ziekte is een parodie op AIDS, maar Vogel maakt niet licht van de ziekte. Integendeel, door een komische, denkbeeldige ziekte te creëren (die de zus oploopt in plaats van de broer), kan Ann / Paula tijdelijk ontsnappen aan de realiteit.
Met nog maar een paar maanden te leven, besluit Ann om voorzichtigheid in de wind te gooien en met veel mannen te slapen. Terwijl ze door Frankrijk, Nederland en Duitsland reizen, vindt Ann in elk land een andere minnaar. Ze rationaliseert dat een van de fasen van het accepteren van de dood 'lust' omvat.
Zij en haar broer bezoeken musea en restaurants, maar Ann besteedt meer tijd aan het verleiden van obers en revolutionairen, maagden en een 50-jarige "Little Dutch Boy". Carl vindt haar trysts niet erg totdat ze hun tijd samen ernstig doorbreken. Waarom slaapt Ann zoveel? Afgezien van een laatste reeks plezierige gooit, lijkt ze intimiteit te zoeken (en niet te vinden). Het is ook interessant om het scherpe contrast tussen AIDS en de fictieve ATD op te merken - de laatste is geen overdraagbare ziekte en het karakter van Ann profiteert hiervan.
Er zijn veel eigenaardigheden in Paula Vogel's De wals van Baltimore, maar het gevulde konijn is het vreemdste. Carl neemt het konijn mee voor de rit omdat op verzoek van een mysterieuze "Third Man" (afgeleid van de film-noir-klassieker met dezelfde titel). Het lijkt erop dat Carl hoopt een potentieel "wondermiddel" voor zijn zus te kopen en hij is bereid zijn meest waardevolle bezit uit de kindertijd uit te wisselen.
De meest uitdagende (en onderhoudende rol) is het personage Third Man, dat een arts, een ober en ongeveer een dozijn andere delen speelt. Terwijl hij elk nieuw personage aanneemt, wordt het plot meer verankerd in de gekke, pseudo-Hitchcockiaanse stijl. Hoe onzinniger de verhaallijn wordt, hoe meer we ons realiseren dat deze hele "wals" Ann's manier is om rond de waarheid te dansen: ze zal haar broer verliezen aan het einde van het stuk.